收益率曲线危险,收益率曲线,是因为收益曲线斜率的改变导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生显着的改变而发生的危险。

  跟着经济在整个商业周期的不断运动，收益率曲线的斜率会出现显着改变。但在商业周期的大部分过程中，收益曲线的斜率均为正数，即短期利率低于长时间利率。在商业周期处于扩张阶段时，央行会进步短期利率以按捺经济过快增加，此刻收益曲线的斜率将变为负数，也便是短期利率高于长时间利率。

  收益率曲线危险指的是因为收益曲线斜率的改变导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生显着的改变而发生的危险。从头定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形状的改变对银行的收益或内涵经济价值发生晦气影响，然后构成收益率曲线危险，也称为利率期限结构改变危险。例如，若以五年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡的时分，尽管上述组织现已对收益率曲线的平行移动进行了保值，但该10年期债券多头头寸的经济价值仍是会下降。

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